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对冲基金资产权重问题求助

如果一个对冲基金采取长短仓策略，即买进看涨/卖出看跌，那么各种资产买进卖出的权重比例怎么来确定呢？资产组合的有效前沿理论还适用吗？如果有效前沿计算出来的权重比例可以是负的（即可以卖空），但不一定符合你认为应该卖出的，怎么来决定呢？

It depends on whether you are a fundamental long short fund or a quantitative/systematic manager. In fact, most managers in reality use a bottom up fundamental stock picking strategy. Portfolio optimization is only used to balance the portfolio. And of coz you can set constraint on your longs and shorts.

明白了，谢谢楼上的解答。