hzhdemail 2006-4-5 08:35
基金公司入门试题，看看谁能做出来！
1、 叙述并解释标准Black-Scholes 期权定价公式的假设条件并解释其含义。
2、 写出标准的Black-Scholes期权定价公式，并解释公式中每一个符号的具体含义。
3、 分析在什么情况下，Black-Scholes期权定价公式等同于远期和约的定价公式
4、 有一份远期价格为7e－0.25×0.1的3月远期和约，标的资本的当前价格为10，又设无风险年利率为，又设无风险年利率为r＝0.1，市场无交易成本，无卖空限制，无借贷限制，无违约风险。问是否存在套利机会？若存在，试构造一套利组合（价格单位为元）。
5、 以具体的数值例子说明互换的定价原理和基本方法，分析互换的可能应用。
6、 试分析比较远期与期货的差异。
7、 结合实际或结合你的研究方向，选择一种金融衍生工具或某种定价原理，具体说明其应用。
moneytalk88 2006-4-5 09:04
请教楼主: 国内基金有做期权吗?
chtimesir 2006-4-28 22:33
书上有答案
[em1][em1][em1]
patrick.chen 2006-5-9 15:53
it is not a hard problem.
And I think if the fund firm requires its staff to remember the BS formular, the firm should be out of fashion soon.
justinyang 2006-5-28 14:58
这是基金的考题？
有我一个 2006-5-28 17:49
很想知道答案，因为不知道怎么做，老觉得bs没有必要记住！
小旭 2006-5-28 22:14
[quote][b]以下是引用 [u]pengjian[/u] 在 [i]2006-5-9 16:13:06[/i] 的发言：[/b]
不符当下中国国情[/quote]
赞成
liuzhichao 2007-3-13 16:46
感觉，开卷考试差不多，然后再面考一下。
kevinlixiao 2007-6-1 18:49
I think it depends on what kind of positions and level of vacancies. It does not make any senses for sales people who understand those complicated financial modelling formula.
whatcowwhy 2007-6-6 23:27
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