1、        叙述并解释标准Black-Scholes 期权定价公式的假设条件并解释其含义。
2、        写出标准的Black-Scholes期权定价公式，并解释公式中每一个符号的具体含义。
3、        分析在什么情况下，Black-Scholes期权定价公式等同于远期和约的定价公式
4、        有一份远期价格为7e－0.25×0.1的3月远期和约，标的资本的当前价格为10，又设无风险年利率为，又设无风险年利率为r＝0.1，市场无交易成本，无卖空限制，无借贷限制，无违约风险。问是否存在套利机会？若存在，试构造一套利组合（价格单位为元）。
5、        以具体的数值例子说明互换的定价原理和基本方法，分析互换的可能应用。
6、        试分析比较远期与期货的差异。
7、        结合实际或结合你的研究方向，选择一种金融衍生工具或某种定价原理，具体说明其应用。

请教楼主: 国内基金有做期权吗?

似乎很不符合现实情况

你有答案吗？看看哦

书上有答案
[em1][em1][em1]

it is not a hard problem.

And I think if the fund firm requires its staff to remember the BS formular, the firm should be out of fashion soon.

不符当下中国国情

这是基金的考题？

很想知道答案，因为不知道怎么做，老觉得bs没有必要记住！

[quote][b]以下是引用 [u]pengjian[/u] 在 [i]2006-5-9 16:13:06[/i] 的发言：[/b]
不符当下中国国情[/quote]

赞成